Сравнение MSSS с GRNJ
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MSSS is passively managed, while GRNJ is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
MSSS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 14.29% | 2.18% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between MSSS and GRNJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
MSSS
GRNJ
Сравнение MSSS c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSS | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.44 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSSS и GRNJ
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -17.32% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -4.10% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 29.83% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 29.83% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 29.83% | -13.77% |
Сравнение комиссий MSSS и GRNJ
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и GRNJ
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.34% | 0.21% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and GRNJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNJ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
MSSS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Monarch and Fundstrat. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор