Сравнение MSSS с GRNJ
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MSSS is passively managed, while GRNJ is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у GRNJ с доходностью 11.94%.
MSSS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 18.33% | 2.35% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.94% | 6.02% |
Correlation
The correlation between MSSS and GRNJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
MSSS
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSSS c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и GRNJ
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -17.32% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -12.27% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -4.42% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 30.47% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 30.47% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 30.47% | -14.59% |
Сравнение комиссий MSSS и GRNJ
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и GRNJ
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.28% | 0.21% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and GRNJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNJ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
MSSS has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Monarch and Fundstrat. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор