Сравнение MSSS с FLDZ
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MSSS is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past year, MSSS returned 22.78% vs 1.94% for FLDZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и FLDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.31%.
MSSS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDZ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- -3.59%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и FLDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 18.33% | 10.31% | 9.26% |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 0.31% | 6.66% | 10.74% |
Correlation
The correlation between MSSS and FLDZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between MSSS and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. FLDZ — Ранг доходности на риск
MSSS
FLDZ
Сравнение MSSS c FLDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | FLDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.25 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 0.89 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и FLDZ
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и FLDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -19.54% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -7.70% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -7.70% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -5.86% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.19% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и FLDZ
Текущая волатильность для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) составляет 3.09%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что MSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.94% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 8.84% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 12.04% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.88% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.88% | -1.00% |
Сравнение комиссий MSSS и FLDZ
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FLDZ в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и FLDZ
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FLDZ в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.53% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% |
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.28% | 0.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and FLDZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLDZ has higher volatility (4.94%) compared to MSSS (3.09%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs FLDZ's -19.54%.
On 1-year performance, MSSS leads with 22.78% vs 1.94% for FLDZ. On fees, FLDZ is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MSSS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSS has performed better with a 22.78% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDZ is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.28% for MSSS.
They also come from different issuers: Monarch and RiverNorth. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.77% for FLDZ.
MSSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и FLDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор