Сравнение MSSM с RB
MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. MSSM is actively managed, while RB is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности MSSM и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSM и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 12.21% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between MSSM and RB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSM vs. RB — Ранг доходности на риск
MSSM
RB
Сравнение MSSM c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.15 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и RB
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -1.70% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.47% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -0.41% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 6.21% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 6.21% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 6.21% | +14.70% |
Сравнение комиссий MSSM и RB
MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и RB
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
MSSM and RB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.00% for RB.
MSSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Morgan Stanley and ProShares. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для MSSM и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор