PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSSM с RB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с RB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. MSSM is actively managed, while RB is passively managed. Over the past year, MSSM returned 31.23% vs 18.24% for RB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.58%/yr for RB.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и RB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.90%.

MSSM

1 день
-0.00%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
10.33%
С начала года
18.94%
1 год
31.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RB

1 день
-0.15%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
5.39%
С начала года
7.90%
1 год
18.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и RB

2026 (YTD)2025
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		18.94%13.75%
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		7.90%10.85%

Correlation

The correlation between MSSM and RB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between MSSM and RB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с CSBMSSM с SIXSMSSM с ASCEMSSM с VPC
Часто сравнивают с RB:
RB с RWKRB с NVDORB с SMLLRB с JANBRB с OVSRB с EESRB с SCOW

Доходность на риск

MSSM vs. RB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RB
Ранг доходности на риск RB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c RB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSMRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.79

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
4.74

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.61

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

8.77

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

28.21

-15.79

MSSM vs. RB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа RB равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и RB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSM и RB

Максимальная просадка MSSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и RB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-2.09%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-2.09%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.54%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-0.44%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.65%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и RB

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.54%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

4.74%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

6.57%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

6.46%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

6.46%

+14.27%

Сравнение комиссий MSSM и RB

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и RB

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности RB в 2.27%

ПозицияTTM2025
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.65%3.15%
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		2.27%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MSSM and RB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSM has higher volatility (4.21%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -25.16% vs RB's -2.09%.

On 1-year performance, MSSM leads with 31.23% vs 18.24% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 31.23% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

MSSM has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.27% for RB.

MSSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Morgan Stanley and ProShares. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.58% for RB.

RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и RB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор