Сравнение MSSM с FESM
MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSSM returned 35.45% vs 46.73% for FESM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.28%/yr for FESM.
Доходность
Сравнение доходности MSSM и FESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSM и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 11.33% | -5.83% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 19.64% | 17.88% | -7.33% |
Correlation
The correlation between MSSM and FESM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between MSSM and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSM vs. FESM — Ранг доходности на риск
MSSM
FESM
Сравнение MSSM c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 4.61 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 16.60 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.29 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и FESM
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и FESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -26.93% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.18% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.59% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -4.79% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.82% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и FESM
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) составляет 5.05%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MSSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.64% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.32% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 18.98% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.26% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.26% | -0.35% |
Сравнение комиссий MSSM и FESM
MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и FESM
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FESM в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.53% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MSSM and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FESM has higher volatility (5.64%) compared to MSSM (5.05%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs FESM's -26.93%.
On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 35.45% for MSSM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.53% for FESM.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Fidelity. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.28% for FESM.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSM и FESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор