PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с FESM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

MSSM и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и FESM

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.02%11.33%-5.83%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%-7.33%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.

MSSM

1 день
3.41%
1 месяц
-5.48%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с MSLCMSSM с SIXSMSSM с ALTYMSSM с BBSCMSSM с CSBMSSM с FDM
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий MSSM и FESM

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

MSSM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.87

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.19

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

8.40

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.96

-0.71

Корреляция

Корреляция между MSSM и FESM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и FESM

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM202520242023
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.09%3.15%0.00%0.00%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и FESM

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-26.93%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.54%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-7.23%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.04%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и FESM

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 7.40% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.26%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

22.98%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

21.49%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

21.49%

-0.13%