Сравнение MSSCX с YAFFX
MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - MSSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MSSCX returned 16.48%/yr vs 12.89%/yr for YAFFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSCX charges 0.94%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности MSSCX и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSCX показывает доходность 22.01%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 30.77%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 16.48% против 12.89% соответственно.
MSSCX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 16.48%
YAFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам MSSCX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 22.01% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 30.77% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Correlation
The correlation between MSSCX and YAFFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1997 г. | 0.67 |
The correlation between MSSCX and YAFFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSCX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
MSSCX
YAFFX
Сравнение MSSCX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSCX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.71 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 6.17 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSCX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.32 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSSCX и YAFFX
Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSCX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -43.80% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -17.08% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -18.88% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -21.31% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | -30.62% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.48% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -6.21% | -22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.70% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSCX и YAFFX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSCX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.13% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 22.29% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 22.19% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 18.10% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.45% | 16.53% | +9.92% |
Сравнение комиссий MSSCX и YAFFX
MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSCX и YAFFX
Ни MSSCX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
MSSCX and YAFFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (7.45%) compared to YAFFX (6.13%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs YAFFX's -43.80%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSCX и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор