Сравнение MSSCX с SSCPX

С начала года, MSSCX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSSCX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%.

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и SSCPX.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.