Сравнение MSSCX с PNSAX
MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSSCX returned 16.27%/yr vs 15.72%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSSCX charges 0.94%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.
Доходность
Сравнение доходности MSSCX и PNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSSCX показывает доходность 19.79%, а PNSAX немного ниже – 19.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSCX имеют среднегодовую доходность 16.27%, а акции PNSAX немного отстают с 15.72%.
MSSCX
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 16.27%
PNSAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам MSSCX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 19.79% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 19.11% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Correlation
The correlation between MSSCX and PNSAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.92 |
The correlation between MSSCX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSCX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
MSSCX
PNSAX
Сравнение MSSCX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSCX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.20 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 7.69 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSCX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSSCX и PNSAX
Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и PNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSCX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -69.47% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -14.00% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -26.25% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -38.77% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | -38.77% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.63% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -23.55% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.99% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSCX и PNSAX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 7.74% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSCX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 8.08% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 18.25% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 22.60% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 23.23% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.46% | 23.58% | +2.88% |
Сравнение комиссий MSSCX и PNSAX
MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSCX и PNSAX
MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSSCX and PNSAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to MSSCX (7.74%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs PNSAX's -69.47%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSCX и PNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор