PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSPIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSPIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSPIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSPIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		-7.11%17.55%24.31%26.29%-18.33%28.46%18.14%31.02%-4.47%19.02%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, MSPIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

MSPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.72%
1 год
14.15%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.46%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay S&P 500 Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MSPIX:
MSPIX с VOOMSPIX с VTTSXMSPIX с VTWAXMSPIX с MBAIXMSPIX с MXFIXMSPIX с MSTIXMSPIX с MKHCX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MSPIX и YFSIX

MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MSPIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSPIX
Ранг доходности на риск MSPIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSPIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSPIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSPIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSPIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.99

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.16

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.36

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.42

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSPIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSPIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSPIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSPIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.13

Корреляция

Корреляция между MSPIX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSPIX и YFSIX

Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		1.34%1.25%5.31%4.17%10.37%4.57%8.86%17.41%14.61%15.26%9.79%5.75%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSPIX и YFSIX

Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSPIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-35.10%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.20%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-25.14%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-11.03%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.93%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.38%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSPIX и YFSIX

Текущая волатильность для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) составляет 4.24%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSPIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

9.23%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

19.89%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

21.29%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.11%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.20%

+1.84%