Сравнение MSPIX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSPIX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 20.34% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
MSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.46%
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSPIX и VSTSX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MSPIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
MSPIX
VSTSX
Сравнение MSPIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 5.10 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSPIX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и VSTSX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и VSTSX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSPIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -34.97% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.41% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -25.35% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.92% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -4.97% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.56% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и VSTSX
MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 4.24% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSPIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.40% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.33% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.42% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.33% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.84% | -0.80% |