Сравнение MSPIX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSPIX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 20.34% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSPIX показывает доходность -4.40%, а VFFSX немного выше – -4.34%.
MSPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.79%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSPIX и VFFSX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MSPIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
MSPIX
VFFSX
Сравнение MSPIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 7.31 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MSPIX и VFFSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и VFFSX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и VFFSX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSPIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -33.82% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.12% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -24.51% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.24% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -4.57% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и VFFSX
MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.35% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSPIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.53% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 18.32% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.91% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.52% | -0.45% |