Сравнение MSPIX с PAGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MSPIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSPIX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund	-7.11%	17.55%	24.31%	26.29%	-18.33%	28.46%	18.14%	31.02%	-4.47%	20.34%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-3.91%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSPIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

MSPIX

1 день: -0.39%

1 месяц: -7.68%

С начала года: -7.11%

6 месяцев: -4.72%

1 год: 14.15%

3 года*: 16.86%

5 лет*: 11.13%

10 лет*: 13.46%

PAGDX

1 день: -1.69%

1 месяц: -8.35%

С начала года: -3.91%

6 месяцев: 0.74%

1 год: 39.07%

3 года*: 33.68%

5 лет*: 16.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MainStay S&P 500 Index Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MSPIX:

MSPIX с VOO MSPIX с VTTSX MSPIX с VTWAX MSPIX с MXFIX MSPIX с MBAIX MSPIX с MSOAX MSPIX с MSTIX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с PRPFX PAGDX с AFIFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий MSPIX и PAGDX

MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

MSPIX

MainStay S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MSPIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSPIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSPIX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	1.53	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	2.23	-0.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.33	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.98	2.57	-1.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.73	13.11	-8.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSPIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSPIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSPIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSPIX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	1.53	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.69	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.74	-0.16

Корреляция

Корреляция между MSPIX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSPIX и PAGDX

Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund	1.34%	1.25%	5.31%	4.17%	10.37%	4.57%	8.86%	17.41%	14.61%	15.26%	9.79%	5.75%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSPIX и PAGDX

Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSPIX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.30%	-38.03%	-17.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.11%	-13.80%	+1.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.64%	-36.66%	+12.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.78%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.93%	-9.16%	+0.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.74%	-7.46%	-1.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	2.71%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSPIX и PAGDX

Текущая волатильность для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) составляет 4.24%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSPIX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.24%	5.49%	-1.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.10%	13.43%	-4.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.13%	25.50%	-7.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.87%	24.48%	-7.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.04%	25.08%	-7.04%

Сравнение MSPIX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности MSPIX и PAGDX

Сравнение доходности по годам MSPIX и PAGDX

Доходность по периодам

MSPIX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSPIX и PAGDX

Доходность на риск

MSPIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

MSPIX

PAGDX

Сравнение MSPIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSPIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSPIX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок MSPIX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSPIX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)