Сравнение MSPIX с MGXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX).
MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и MGXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSPIX и MGXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у MGXIX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции MGXIX по среднегодовой доходности: 13.79% против 8.94% соответственно.
MSPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.79%
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSPIX и MGXIX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGXIX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MSPIX vs. MGXIX — Ранг доходности на риск
MSPIX
MGXIX
Сравнение MSPIX c MGXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | MGXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 5.28 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | MGXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MSPIX и MGXIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и MGXIX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MGXIX в 6.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и MGXIX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке MGXIX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и MGXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSPIX | MGXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -53.45% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.67% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -25.63% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -34.63% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.68% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -8.48% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и MGXIX
Текущая волатильность для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) составляет 5.35%, в то время как у MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSPIX | MGXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.83% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.39% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 16.31% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.67% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.10% | +0.97% |