Сравнение MSOX с QTJL
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs 16.55%/yr for QTJL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -9.17% |
Correlation
The correlation between MSOX and QTJL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов MSOX и QTJL
Секторы
MSOX
QTJL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
MSOX
QTJL
Сырьевые материалы
MSOX
-
QTJL
Коммуникационные услуги
MSOX
-
QTJL
Потребительский циклический сектор
MSOX
-
QTJL
Потребительский защитный сектор
MSOX
-
QTJL
Энергетика
MSOX
-
QTJL
Здравоохранение
MSOX
-
QTJL
Промышленность
MSOX
-
QTJL
Недвижимость
MSOX
-
QTJL
Технологии
MSOX
-
QTJL
Коммунальные услуги
MSOX
-
QTJL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
MSOX
QTJL
Сравнение MSOX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.03 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.11 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и QTJL
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -33.40% | -66.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -6.68% | -78.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -22.43% | -76.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -3.17% | -96.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -7.77% | -81.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | 1.34% | +58.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и QTJL
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 4.19% | +29.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | 8.42% | +103.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 10.63% | +209.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 20.34% | +146.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 20.27% | +147.04% |
Сравнение комиссий MSOX и QTJL
MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и QTJL
Ни MSOX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSOX and QTJL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 16.55% vs -67.24% for MSOX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 16.55% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
MSOX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор