PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с INDL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. MSOX is actively managed, while INDL is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -61.73%/yr vs -0.01%/yr for INDL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSOX показывает доходность -23.66%, а INDL немного выше – -23.37%.

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и INDL

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-8.89%

Correlation

The correlation between MSOX and INDL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.18

Сравнение распределения секторов MSOX и INDL

Секторы
MSOX
INDL

Финансовые услуги

183.7%
28.3%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

9.4%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

MSOX
183.7%
INDL
28.3%

Сырьевые материалы

MSOX

-

INDL
8.6%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

INDL
4.6%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

INDL
12.4%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

INDL
6.3%

Энергетика

MSOX

-

INDL
9.4%

Здравоохранение

MSOX

-

INDL
6.1%

Промышленность

MSOX

-

INDL
10.3%

Недвижимость

MSOX

-

INDL
1.4%

Технологии

MSOX

-

INDL
8.2%

Коммунальные услуги

MSOX

-

INDL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

MSOX vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOXINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.96

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-1.37

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.75

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-1.55

+2.20

MSOX vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и INDL

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-95.67%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-37.82%

-47.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-47.64%

-51.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-78.43%

-21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-66.36%

-22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.03%

18.35%

+37.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и INDL

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 46.66% по сравнению с Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.66%

8.12%

+38.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.67%

25.59%

+130.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.30%

29.71%

+190.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.37%

30.62%

+137.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.37%

52.69%

+115.68%

Сравнение комиссий MSOX и INDL

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и INDL

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and INDL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to INDL (8.12%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs INDL's -95.67%.

On 3-year performance, INDL leads with -0.01% vs -61.73% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INDL has performed better with a -0.01% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for MSOX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.33% for INDL.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор