Сравнение MSOX с BWET
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSOX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs 125.74%/yr for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSOX charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | 2.84% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between MSOX and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSOX
BWET
Сравнение MSOX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.89 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 46.63 | -46.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 176.08 | -176.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и BWET
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -56.90% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -41.22% | -43.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -56.81% | -42.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -10.91% | -88.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -23.65% | -65.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | 10.89% | +49.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и BWET
Текущая волатильность для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) составляет 33.67%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что MSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 48.58% | -14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | 96.67% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 107.50% | +112.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 74.64% | +92.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 74.64% | +92.67% |
Сравнение комиссий MSOX и BWET
MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и BWET
Ни MSOX, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSOX and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to MSOX (33.67%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 125.74% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSOX has been the lower-risk option at 33.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 125.74% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSOX and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор