Сравнение MSOS с TCNNF
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while TCNNF (Trulieve Cannabis Corp) is a stock. Over the past 5 years, MSOS returned -35.03%/yr vs -25.96%/yr for TCNNF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и TCNNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у TCNNF с доходностью -0.92%.
MSOS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 99.16%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- —
TCNNF
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 44.22%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- -25.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOS и TCNNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.42% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
TCNNF Trulieve Cannabis Corp | -0.92% | 67.65% | -0.51% | -31.18% | -70.90% | -17.74% | 49.22% |
Correlation
The correlation between MSOS and TCNNF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between MSOS and TCNNF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. TCNNF — Ранг доходности на риск
MSOS
TCNNF
Сравнение MSOS c TCNNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Trulieve Cannabis Corp (TCNNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | TCNNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.15 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 4.27 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | TCNNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.03 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и TCNNF
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке TCNNF в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и TCNNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | TCNNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -93.88% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -54.42% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | -77.52% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.99% | -91.77% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.37% | -83.69% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.71% | -61.17% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 27.30% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и TCNNF
Текущая волатильность для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) составляет 20.45%, в то время как у Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) волатильность равна 28.96%. Это указывает на то, что MSOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCNNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | TCNNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 28.96% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.61% | 83.64% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.00% | 120.71% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 87.79% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 81.83% | -7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и TCNNF
Ни MSOS, ни TCNNF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
TCNNF Trulieve Cannabis Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MSOS and TCNNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TCNNF has higher volatility (28.96%) compared to MSOS (20.45%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs TCNNF's -93.88%.
TCNNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и TCNNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор