Сравнение MSOS с SMMT
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SMMT (Summit Therapeutics Inc.) is a stock. Over the past 5 years, MSOS returned -35.72%/yr vs 11.33%/yr for SMMT. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -14.41%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -22.64%.
MSOS
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -6.26%
- С начала года
- -14.41%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- -9.11%
- 5 лет*
- -35.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.56%
SMMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -15.07%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -22.64%
- 1 год
- -53.55%
- 3 года*
- 91.06%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 2.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.77M | $17.99M | $30.20M | |
| $57.33M | $50.94M | $74.78M |
Сравнение доходности по годам MSOS и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -14.41% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 44.84% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -22.64% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 36.23% |
Correlation
The correlation between MSOS and SMMT is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. SMMT — Ранг доходности на риск
MSOS
SMMT
Сравнение MSOS c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOS | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.96 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -1.39 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOS и SMMT
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -95.75% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -56.21% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | -65.80% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -91.78% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -63.13% | -29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -57.67% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 39.59% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и SMMT
Текущая волатильность для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) составляет 13.61%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что MSOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 19.10% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.78% | 56.03% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.83% | 73.28% | +37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.43% | 185.24% | -106.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.61% | 144.59% | -70.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и SMMT
Ни MSOS, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and SMMT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (19.10%) compared to MSOS (13.61%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs SMMT's -95.75%.
MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор