Сравнение MSOAX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MSOAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.31% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и SGOIX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
MSOAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
MSOAX
SGOIX
Сравнение MSOAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 2.21 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.80 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.59 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.79 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.21 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.88 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и SGOIX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и SGOIX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -35.54% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.35% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -21.39% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -24.79% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -8.91% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -4.57% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.72% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и SGOIX
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.99%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.40% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.85% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 13.64% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 11.77% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 11.37% | +6.38% |