Сравнение MSOAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.65% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и QUERX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
MSOAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
MSOAX
QUERX
Сравнение MSOAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.34 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.56 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.45 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.06 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.34 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и QUERX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и QUERX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и QUERX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -30.81% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.92% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -22.04% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -30.81% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -4.33% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -3.95% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 1.95% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и QUERX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.81% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 5.75% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 12.05% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 13.08% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.23% | +2.52% |