Сравнение MSOAX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.45% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и ORDNX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
MSOAX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
MSOAX
ORDNX
Сравнение MSOAX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.92 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.42 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.87 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.04 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.92 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и ORDNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и ORDNX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и ORDNX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -34.40% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -2.66% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -18.77% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -34.40% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -2.15% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -3.86% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.71% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и ORDNX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.18% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 1.74% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 2.66% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 7.08% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 14.24% | +3.51% |