Сравнение MSOAX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.08% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и FLCPX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
MSOAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
MSOAX
FLCPX
Сравнение MSOAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.98 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.50 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.33 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.39 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.98 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и FLCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и FLCPX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и FLCPX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -33.87% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.14% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -24.40% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.87% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -6.23% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -4.24% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.53% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и FLCPX
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.34% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.53% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.33% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.08% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 18.15% | -0.40% |