PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с HIDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

MSMR и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		-0.21%17.06%21.58%18.77%0.38%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.63%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.

MSMR

1 день
2.41%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.10%
1 год
18.50%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.93%
1 год
8.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий MSMR и HIDE

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

MSMR vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.27

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.34

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

10.57

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.88

+0.02

Корреляция

Корреляция между MSMR и HIDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и HIDE

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HIDE в 3.00%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.96%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и HIDE

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-5.15%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-3.94%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.93%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-0.96%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.87%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и HIDE

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

1.91%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

3.71%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

5.29%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

4.24%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

4.24%

+6.08%