Сравнение MSMR с EAOM

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью -0.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSMR и EAOM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EAOM в 2.91%

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и EAOM.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.