PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MSMR is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 18.56%/yr vs 8.91%/yr for EAOK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

MSMR

1 день
-0.09%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.10%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и EAOK

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.41%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-14.92%0.04%

Correlation

The correlation between MSMR and EAOK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.55

The correlation between MSMR and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSMR и EAOK

Секторы
MSMR
EAOK

Технологии

31.5%
10.2%

Энергетика

27.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
2.7%

Здравоохранение

5.9%
2.4%

Финансовые услуги

3.5%
4.8%

Промышленность

2.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Сырьевые материалы

1.0%
0.8%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Технологии

MSMR
31.5%
EAOK
10.2%

Энергетика

MSMR
27.4%
EAOK
1.1%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
EAOK
2.6%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
EAOK
1.3%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
EAOK
2.7%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
EAOK
2.4%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
EAOK
4.8%

Промышленность

MSMR
2.7%
EAOK
3.2%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
EAOK
0.8%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
EAOK
0.8%

Недвижимость

MSMR
0.3%
EAOK
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

MSMR vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMREAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.19

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.19

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.70

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

11.80

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMREAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.65

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MSMR и EAOK

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMREAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-19.91%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.43%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-7.08%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.20%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.02%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.01%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и EAOK

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) имеют волатильность 2.08% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMREAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.02%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

4.48%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

5.49%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

7.04%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

6.82%

+3.41%

Сравнение комиссий MSMR и EAOK

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и EAOK

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and EAOK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMR has higher volatility (2.08%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs EAOK's -19.91%.

On 3-year performance, MSMR leads with 18.56% vs 8.91% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSMR has performed better with a 18.56% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.80% for MSMR.

They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.18% for EAOK.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор