PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с AADR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 18.63%/yr vs 22.10%/yr for AADR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSMR charges 0.97%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -1.56%.

MSMR

1 день
-0.05%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.41%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

AADR

1 день
-0.79%
1 месяц
1.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.12%
1 год
9.54%
3 года*
22.10%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и AADR

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.50%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.56%25.63%24.58%18.67%-22.93%-0.71%

Correlation

The correlation between MSMR and AADR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.48

The correlation between MSMR and AADR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSMR и AADR

Секторы
MSMR
AADR

Технологии

31.5%
9.5%

Энергетика

27.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
3.9%

Здравоохранение

5.9%
17.9%

Финансовые услуги

3.5%
14.6%

Промышленность

2.7%
14.6%

Коммунальные услуги

2.5%
5.4%

Сырьевые материалы

1.0%
16.9%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

MSMR
31.5%
AADR
9.5%

Энергетика

MSMR
27.4%
AADR
7.6%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
AADR
7.4%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
AADR
2.2%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
AADR
3.9%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
AADR
17.9%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
AADR
14.6%

Промышленность

MSMR
2.7%
AADR
14.6%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
AADR
5.4%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
AADR
16.9%

Недвижимость

MSMR
0.3%
AADR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT

Доходность на риск

MSMR vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.45

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.76

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.50

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

1.40

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.45

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.43

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MSMR и AADR

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-45.01%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-19.30%

+12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-20.61%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-12.54%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-9.40%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

6.82%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и AADR

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 2.16%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

6.34%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

17.55%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

21.33%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

21.68%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

22.20%

-11.96%

Сравнение комиссий MSMR и AADR

MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и AADR

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AADR в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.54%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and AADR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.34%) compared to MSMR (2.16%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs AADR's -45.01%.

On 3-year performance, AADR leads with 22.10% vs 18.63% for MSMR. On fees, MSMR is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AADR has performed better with a 22.10% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSMR is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

MSMR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.54% for AADR.

MSMR is categorized as Diversified Portfolio, while AADR is Global Equities. They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 1.10% for AADR.

MSMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор