Сравнение MSMR с AADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR).
MSMR и AADR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и AADR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и AADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | -0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -3.15%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и AADR
MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.
Доходность на риск
MSMR vs. AADR — Ранг доходности на риск
MSMR
AADR
Сравнение MSMR c AADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | AADR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.53 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.90 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.67 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 2.46 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.53 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.43 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и AADR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и AADR
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности AADR в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и AADR
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и AADR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -45.01% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -19.30% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -13.96% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -9.37% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 5.22% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и AADR
Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 4.72%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.04% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 17.49% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 25.50% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 21.68% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 22.13% | -11.81% |