PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSLC с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

MSLC и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSLC и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и RSSY

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.14%15.68%-3.29%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

MSLC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.37%
1 год
14.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с AVIEMSLC с BDGSMSLC с FTIF
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий MSLC и RSSY

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSLC vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.74

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

6.40

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между MSLC и RSSY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и RSSY

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности RSSY в 1.75%

TTM2025
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.24%2.15%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MSLC и RSSY

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSLCRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-29.57%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.91%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.35%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-8.02%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.33%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и RSSY

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSLCRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.16%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.95%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

21.54%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

18.91%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

18.91%

-1.20%