PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с LVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSJIX с LVAFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MSJIX returned -8.55%/yr vs 8.02%/yr for LVAFX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и LVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у LVAFX с доходностью 10.01%.

MSJIX

1 день
1.04%
1 месяц
4.71%
С начала года
2.89%
6 месяцев
0.95%
1 год
18.85%
3 года*
13.90%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

LVAFX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.22%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.02%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSJIX и LVAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		2.89%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		10.01%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%18.01%

Correlation

The correlation between MSJIX and LVAFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.53

The correlation between MSJIX and LVAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

LSV Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с EISMXMSJIX с GENIXMSJIX с MEGIXMSJIX с GWOAXMSJIX с MGKQXMSJIX с MFWIXMSJIX с DINDX
Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGMAXLVAFX с SGIIXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с FGIAX

Доходность на риск

MSJIX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSJIXLVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.56

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.71

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.87

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

14.33

-8.85

MSJIX vs. LVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа LVAFX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и LVAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и LVAFX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и LVAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSJIXLVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-33.69%

-41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-5.76%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.89%

-17.52%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-18.34%

-55.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.19%

-3.45%

-36.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.30%

-4.74%

-31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.55%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и LVAFX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSJIXLVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

2.68%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

6.48%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

8.73%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

13.24%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

13.55%

+19.02%

Сравнение комиссий MSJIX и LVAFX

И MSJIX, и LVAFX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и LVAFX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LVAFX в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.25%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.52%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSJIX and LVAFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSJIX has higher volatility (6.69%) compared to LVAFX (2.68%). In terms of maximum drawdown, MSJIX dropped -75.26% vs LVAFX's -33.69%.

LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSJIX и LVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор