Сравнение MSJIX с CPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).
MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и CPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSJIX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | -4.68% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 39.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%.
MSJIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSJIX и CPOAX
MSJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
MSJIX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
MSJIX
CPOAX
Сравнение MSJIX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSJIX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.43 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.45 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 1.15 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSJIX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.43 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSJIX и CPOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и CPOAX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.56% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и CPOAX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и CPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSJIX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -84.57% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -28.37% | +16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.10% | -70.73% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -31.61% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -39.31% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 11.09% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) составляет 7.47%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSJIX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.10% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 22.93% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 33.54% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 39.87% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 33.91% | -1.09% |