Сравнение MSIQX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIQX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | -2.69% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 0.23% против 8.08% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -39.02%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 0.23%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIQX и TIVFX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
MSIQX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
MSIQX
TIVFX
Сравнение MSIQX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 3.12 | -3.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 3.55 | -4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.55 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.44 | -5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 17.93 | -19.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 3.12 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.45 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.47 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MSIQX и TIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и TIVFX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и TIVFX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIQX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -54.21% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -13.21% | -36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -36.31% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -41.51% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -10.23% | -44.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -13.45% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 3.27% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и TIVFX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 7.06%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIQX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.93% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 14.06% | +48.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 19.68% | +29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 18.21% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 17.40% | +9.31% |