Сравнение MSIQX с GTMIX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 10.59%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 0.73% против 10.59% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
GTMIX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 16.77%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 10.59%
- Всё время*
- 7.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 16.77% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between MSIQX and GTMIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.89 |
The correlation between MSIQX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MSIQX
GTMIX
Сравнение MSIQX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.54 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.89 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 18.69 | -19.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и GTMIX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -58.31% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -7.90% | -41.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -14.11% | -42.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -27.34% | -28.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -40.32% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | 0.00% | -50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -12.62% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 2.06% | +32.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и GTMIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.40% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 10.23% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 12.98% | +35.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 14.87% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 15.75% | +10.82% |
Сравнение комиссий MSIQX и GTMIX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и GTMIX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.63% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and GTMIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIQX has higher volatility (4.01%) compared to GTMIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор