Сравнение MSIQX с GTMIX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 10.12%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 0.73% против 10.12% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 0.73%
GTMIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам MSIQX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 7.34% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 14.40% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between MSIQX and GTMIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.89 |
The correlation between MSIQX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MSIQX
GTMIX
Сравнение MSIQX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.55 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.99 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 19.21 | -20.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 3.07 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.73 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и GTMIX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -58.31% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -7.90% | -41.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -14.11% | -42.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -28.81% | -27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -40.32% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -0.21% | -49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -12.67% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 2.05% | +28.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и GTMIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.27% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.69% | 9.69% | +53.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 12.83% | +35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 14.93% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 16.05% | +10.71% |
Сравнение комиссий MSIQX и GTMIX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и GTMIX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.61% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and GTMIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIQX has higher volatility (4.80%) compared to GTMIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор