Сравнение MSIQX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIQX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | -2.69% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 0.23% против 9.87% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -39.02%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 0.23%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIQX и GTMIX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
MSIQX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MSIQX
GTMIX
Сравнение MSIQX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 2.67 | -3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 3.40 | -4.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.52 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.54 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 16.76 | -18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.67 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.76 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.62 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSIQX и GTMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и GTMIX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и GTMIX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -58.31% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -11.24% | -38.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -28.81% | -27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -40.32% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -4.51% | -50.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -12.75% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 2.38% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и GTMIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.97% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 9.56% | +52.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 15.56% | +33.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 14.91% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 16.06% | +10.65% |