PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		-4.64%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции MSILX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.70% соответственно.

MSILX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.48%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.53%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с PFSVXMSILX с IDMIXMSILX с MAHIXMSILX с GQJPXMSILX с FIGSXMSILX с KGIIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий MSILX и TBGVX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
MSILX
iMGP International Fund

Доходность на риск

MSILX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.58

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.13

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.74

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

6.58

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между MSILX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и TBGVX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.63%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и TBGVX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-50.97%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.56%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-17.71%

-17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-31.18%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-7.46%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-6.09%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.66%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и TBGVX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.70%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.39%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

12.36%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

11.03%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

12.64%

+6.67%