PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		-4.64%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MSILX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.15% соответственно.

MSILX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.48%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.53%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с PFSVXMSILX с IDMIXMSILX с MAHIXMSILX с GQJPXMSILX с KGIIXMSILX с EPDIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий MSILX и PZRIX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

MSILX
iMGP International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

MSILX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.67

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.39

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.09

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

14.29

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.67

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между MSILX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и PZRIX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.63%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и PZRIX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-43.53%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.68%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-30.85%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-43.53%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.20%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-9.00%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.45%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и PZRIX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.45%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.92%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

14.17%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.85%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.02%

+2.29%