PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		-4.64%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MSILX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 5.53% против 9.04% соответственно.

MSILX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.48%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.53%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с PFSVXMSILX с MAHIXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с KGIIXMSILX с EPDIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий MSILX и PPYPX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

MSILX
iMGP International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

MSILX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.24

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.85

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.83

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

13.07

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.24

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между MSILX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и PPYPX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.63%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и PPYPX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-42.48%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.21%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-35.65%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-42.48%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-4.08%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-10.28%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.43%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и PPYPX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.49%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.15%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.41%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

19.61%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

19.08%

+0.23%