PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		-4.64%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MSILX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 9.87% соответственно.

MSILX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.48%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.53%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с PFSVXMSILX с IDMIXMSILX с MAHIXMSILX с GQJPXMSILX с FIGSXMSILX с KGIIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий MSILX и GTMIX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

MSILX
iMGP International Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

MSILX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.67

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.40

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.54

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

16.76

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.67

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между MSILX и GTMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и GTMIX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.63%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и GTMIX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-58.31%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.24%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-28.81%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-40.32%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-4.51%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-12.75%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.38%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и GTMIX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.97%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.56%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.56%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

14.91%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.06%

+3.25%