PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		-4.64%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.12%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

MSILX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.48%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.53%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с PFSVXMSILX с MAHIXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с KGIIXMSILX с EPDIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий MSILX и GSIMX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

MSILX
iMGP International Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

MSILX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.37

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.81

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.88

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

7.59

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Корреляция

Корреляция между MSILX и GSIMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и GSIMX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.63%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и GSIMX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-28.84%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.75%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-25.37%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.23%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-4.85%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.17%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и GSIMX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.80%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.38%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

12.48%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

14.43%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

15.77%

+3.54%