PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-9.61%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%14.43%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

MSIGX

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-8.53%
1 год
9.67%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.31%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MSIGX и YFSIX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.99

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.36

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

4.42

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.99

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между MSIGX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и YFSIX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.29%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и YFSIX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-35.10%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.20%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-25.14%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-11.03%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-4.93%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.38%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и YFSIX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 4.09%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

9.23%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

19.89%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

21.29%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.11%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.20%

+1.65%