PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с XPRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с XPRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и XPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и XPRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%14.67%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		-2.14%4.67%7.90%12.08%-2.92%8.46%1.15%7.89%-0.09%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у XPRTX с доходностью -2.14%.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

XPRTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.03%
1 год
3.25%
3 года*
6.55%
5 лет*
4.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Invesco Senior Loan Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с XPRTX:
XPRTX с MVOXPRTX с VTVXPRTX с VWNAXXPRTX с ARCCXPRTX с BKLNXPRTX с FFRSXXPRTX с XPTFX

Сравнение комиссий MSIGX и XPRTX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии XPRTX в 1.45%.

XPRTX
Invesco Senior Loan Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. XPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XPRTX
Ранг доходности на риск XPRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c XPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXXPRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.86

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.68

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

1.67

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. XPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPRTX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и XPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXXPRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.17

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.87

-0.24

Корреляция

Корреляция между MSIGX и XPRTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и XPRTX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности XPRTX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		4.76%6.88%9.56%9.78%9.05%4.98%4.46%4.94%5.21%2.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и XPRTX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки XPRTX в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и XPRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXXPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-23.63%

-33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-3.39%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-8.58%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-3.03%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-1.60%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

1.44%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и XPRTX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXXPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

0.85%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

1.90%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

4.04%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

4.16%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

4.95%

+12.92%