PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 10.63% против 15.86% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX

Сравнение комиссий MSIGX и TRBCX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.69

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.76

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

2.68

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.05

Корреляция

Корреляция между MSIGX и TRBCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и TRBCX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и TRBCX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-54.56%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-17.01%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-43.63%

+16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-43.63%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-13.77%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-11.35%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.86%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и TRBCX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 5.28%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.01%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.72%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

23.49%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

24.05%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

22.76%

-4.89%