PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSIGX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции MUHLX немного впереди с 10.68%.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий MSIGX и MUHLX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.97

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.37

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

8.57

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.11

Корреляция

Корреляция между MSIGX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и MUHLX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и MUHLX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-62.05%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.23%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-18.63%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-40.85%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-5.65%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-10.81%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.83%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и MUHLX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 5.28%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.06%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.85%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.77%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.04%

+0.83%