PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 10.63% против 14.08% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий MSIGX и FLCPX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.33

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

6.39

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Корреляция

Корреляция между MSIGX и FLCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и FLCPX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и FLCPX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-33.87%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.14%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-24.40%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-33.87%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-6.23%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-4.24%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.53%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и FLCPX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.28% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.34%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.53%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

18.33%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.08%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.15%

-0.28%