PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSHMX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSHMX с MACGX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MSHMX (Morgan Stanley Permanence Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MSHMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSHMX returned 8.39%/yr vs -5.96%/yr for MACGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSHMX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MSHMX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSHMX показывает доходность 3.76%, а MACGX немного выше – 3.86%.

MSHMX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
3.76%
С начала года
3.76%
1 год
2.03%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

MACGX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
3.86%
С начала года
3.86%
1 год
-2.21%
3 года*
23.67%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSHMX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSHMX
Morgan Stanley Permanence Portfolio		3.76%18.36%13.91%26.50%-20.53%16.75%55.45%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		3.86%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%152.75%

Correlation

The correlation between MSHMX and MACGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.78

The correlation between MSHMX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Permanence Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MSHMX:
MSHMX с CPODXMSHMX с AQEIXMSHMX с DINDXMSHMX с BLUEXMSHMX с MEIFXMSHMX с ONERXMSHMX с CHASX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MSHMX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSHMX
Ранг доходности на риск MSHMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSHMX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSHMXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.00

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.20

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.00

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-0.01

+0.77

MSHMX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSHMX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSHMX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSHMX и MACGX

Максимальная просадка MSHMX за все время составила -30.20%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHMX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSHMXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.20%

-77.61%

+47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-27.55%

+16.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-28.55%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.20%

-77.61%

+47.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-42.26%

+38.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-25.69%

+18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

13.40%

-9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSHMX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) составляет 6.35%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что MSHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSHMXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.55%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

22.02%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

28.85%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

48.41%

-28.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

39.43%

-19.46%

Сравнение комиссий MSHMX и MACGX

MSHMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSHMX и MACGX

Дивидендная доходность MSHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MSHMX
Morgan Stanley Permanence Portfolio		15.72%16.31%14.39%10.11%2.76%18.17%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSHMX and MACGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (9.55%) compared to MSHMX (6.35%). In terms of maximum drawdown, MSHMX dropped -30.20% vs MACGX's -77.61%.

MSHMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSHMX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор