- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 5 апр. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSHMX
Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции MSHMX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSHMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,586.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) показал доход в 5.07% с начала года и 9.82% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Permanence Portfolio
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MSHMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSHMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.84% | 0.37% | -4.54% | 4.91% | 2.30% | -0.65% | 5.07% | ||||||
| 2025 | 6.50% | 0.00% | -4.49% | 0.31% | 8.98% | 7.82% | -0.26% | 1.57% | -0.26% | -0.00% | -3.04% | 0.76% | 18.36% |
| 2024 | -0.63% | 10.66% | 3.07% | -8.44% | 2.04% | -0.81% | 4.63% | 0.64% | 0.64% | -1.97% | 7.76% | -3.11% | 13.91% |
| 2023 | 11.38% | -2.49% | 5.86% | -1.17% | 3.08% | 4.36% | 2.79% | -3.42% | -7.09% | -5.56% | 10.27% | 7.77% | 26.50% |
| 2022 | -10.82% | -1.40% | 1.81% | -10.53% | -1.21% | -4.38% | 10.82% | -5.79% | -7.64% | 8.17% | 7.82% | -6.61% | -20.53% |
| 2021 | -3.89% | 2.56% | 1.73% | 5.99% | -1.93% | 4.13% | 4.47% | 1.93% | -4.96% | 7.09% | -3.02% | 2.36% | 16.75% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Permanence Portfolio has an annualized alpha of -14.20%, beta of 1.03, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2020.
- This fund participated in 60.15% of S&P 500 Index downside but only 35.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -14.20%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 35.20%
- Участие в снижении
- 60.15%
Комиссия
Комиссия MSHMX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSHMX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSHMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Permanence Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.12 | $1.84 | $1.29 | $0.31 | $2.62 | $0.86 |
Дивидендный доход | 15.53% | 16.31% | 14.39% | 10.11% | 2.76% | 18.17% | 5.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Permanence Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Permanence Portfolio показал максимальную просадку в 30.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley Permanence Portfolio составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.20%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.65%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 1mo 8d | 3mo 1dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.64%март 2026 г. | 1mo 28d | 1mo 11d | 3mo 9dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.67%нояб. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 23d | 3mo 11dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.34%март 2021 г. | 16d | 1mo 10d | 1mo 26dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| MSHMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.20% | -9.10% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.97% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -1.13% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSHMX
Добавьте Morgan Stanley Permanence Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSHMX