График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Permanence Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) показал доход в -4.38% с начала года и 11.26% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Permanence Portfolio
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSHMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.84% | 0.37% | -7.37% | -4.38% | |||||||||
| 2025 | 6.50% | 0.00% | -4.49% | 0.31% | 8.98% | 7.82% | -0.26% | 1.57% | -0.26% | -0.00% | -3.04% | 0.76% | 18.36% |
| 2024 | -0.63% | 10.66% | 3.07% | -8.44% | 2.04% | -0.81% | 4.63% | 0.64% | 0.64% | -1.97% | 7.76% | -3.11% | 13.91% |
| 2023 | 11.38% | -2.49% | 5.86% | -1.17% | 3.08% | 4.36% | 2.79% | -3.42% | -7.09% | -5.56% | 10.27% | 7.77% | 26.50% |
| 2022 | -10.82% | -1.40% | 1.81% | -10.53% | -1.21% | -4.38% | 10.82% | -5.79% | -7.64% | 8.17% | 7.82% | -6.61% | -20.53% |
| 2021 | -3.89% | 2.56% | 1.73% | 5.99% | -1.93% | 4.13% | 4.47% | 1.93% | -4.96% | 7.09% | -3.02% | 2.36% | 16.75% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Permanence Portfolio: годовая альфа составляет 0.07%, бета — 1.00, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 01.04.2020.
- Этот фонд участвовал в 109.75% снижения S&P 500 Index, но только в 107.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.00 и R² 0.79 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 107.23%
- Участие в снижении
- 109.75%
Комиссия
Комиссия MSHMX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSHMX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSHMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.61 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSHMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Permanence Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.12 | $1.84 | $1.29 | $0.31 | $2.62 | $0.86 |
Дивидендный доход | 17.06% | 16.31% | 14.39% | 10.11% | 2.76% | 18.17% | 5.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Permanence Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Permanence Portfolio показал максимальную просадку в 30.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley Permanence Portfolio составляет 10.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.2% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 8 февр. 2024 г. | 559 |
| -16.65% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 64 |
| -10.64% | 28 янв. 2026 г. | 42 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.67% | 3 окт. 2025 г. | 35 | 20 нояб. 2025 г. | 34 | 12 янв. 2026 г. | 69 |
| -9.34% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 27 | 13 апр. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...