PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSHMX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSHMX с FOKFX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MSHMX (Morgan Stanley Permanence Portfolio) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MSHMX returned 8.39%/yr vs 15.74%/yr for FOKFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSHMX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.

Доходность

Сравнение доходности MSHMX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSHMX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 23.31%.

MSHMX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
3.76%
С начала года
3.76%
1 год
2.03%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

FOKFX

1 день
-1.45%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
23.31%
С начала года
23.31%
1 год
43.35%
3 года*
29.96%
5 лет*
15.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSHMX и FOKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSHMX
Morgan Stanley Permanence Portfolio		3.76%18.36%13.91%26.50%-20.53%16.75%55.45%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		23.31%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%67.96%

Correlation

The correlation between MSHMX and FOKFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MSHMX and FOKFX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Permanence Portfolio

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с MSHMX:
MSHMX с CPODXMSHMX с AQEIXMSHMX с DINDXMSHMX с BLUEXMSHMX с MEIFXMSHMX с ONERXMSHMX с CHASX
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с FOCKXFOKFX с VIIIXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с FBIFX

Доходность на риск

MSHMX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSHMX
Ранг доходности на риск MSHMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSHMX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSHMXFOKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.18

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.80

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.58

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

13.66

-12.90

MSHMX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSHMX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FOKFX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSHMX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSHMX и FOKFX

Максимальная просадка MSHMX за все время составила -30.20%, что меньше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHMX и FOKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSHMXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.20%

-37.26%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-12.53%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-24.81%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.20%

-37.26%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.67%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.13%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.27%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSHMX и FOKFX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что MSHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSHMXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.94%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

17.00%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

20.63%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

23.38%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

24.76%

-4.79%

Сравнение комиссий MSHMX и FOKFX

MSHMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSHMX и FOKFX

Дивидендная доходность MSHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности FOKFX в 3.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		3.41%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%
MSHMX
Morgan Stanley Permanence Portfolio		15.72%16.31%14.39%10.11%2.76%18.17%5.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSHMX and FOKFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOKFX has higher volatility (9.94%) compared to MSHMX (6.35%). In terms of maximum drawdown, MSHMX dropped -30.20% vs FOKFX's -37.26%.

FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSHMX и FOKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор