PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSHMX с FOCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSHMX с FOCKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSHMX (Morgan Stanley Permanence Portfolio) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MSHMX returned 9.67%/yr vs 19.41%/yr for FOCKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSHMX charges 0.85%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.

Доходность

Сравнение доходности MSHMX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSHMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 28.53%.

MSHMX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.08%
С начала года
5.07%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.82%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

FOCKX

1 день
0.16%
1 месяц
7.17%
С начала года
28.53%
6 месяцев
29.05%
1 год
61.94%
3 года*
35.32%
5 лет*
19.41%
10 лет*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSHMX и FOCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSHMX
Morgan Stanley Permanence Portfolio		5.07%18.36%13.91%26.50%-20.53%16.75%55.45%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		28.53%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%69.80%

Correlation

The correlation between MSHMX and FOCKX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.79

Over the past year, the correlation between MSHMX and FOCKX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Permanence Portfolio

Fidelity OTC Portfolio Class K

Часто сравнивают с MSHMX:
MSHMX с CPODXMSHMX с AQEIXMSHMX с DINDXMSHMX с MEIFXMSHMX с BLUEXMSHMX с EFCNXMSHMX с ONERX
Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VOOFOCKX с VPMAXFOCKX с VGTFOCKX с FOKFXFOCKX с QQQ

Доходность на риск

MSHMX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSHMX
Ранг доходности на риск MSHMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSHMX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSHMXFOCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
3.53

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
4.38

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

5.56

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

24.61

-21.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSHMX vs. FOCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSHMX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FOCKX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSHMX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSHMXFOCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

3.53

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MSHMX и FOCKX

Максимальная просадка MSHMX за все время составила -30.20%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHMX и FOCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSHMXFOCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.20%

-53.33%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.28%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-24.83%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.20%

-36.97%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.38%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.54%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSHMX и FOCKX

Morgan Stanley Permanence Portfolio (MSHMX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MSHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSHMXFOCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.30%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

13.93%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

17.78%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

22.67%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

22.45%

-2.49%

Сравнение комиссий MSHMX и FOCKX

MSHMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSHMX и FOCKX

Дивидендная доходность MSHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности FOCKX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		5.88%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
MSHMX
Morgan Stanley Permanence Portfolio		15.53%16.31%14.39%10.11%2.76%18.17%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSHMX and FOCKX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSHMX has higher volatility (6.49%) compared to FOCKX (5.30%). In terms of maximum drawdown, MSHMX dropped -30.20% vs FOCKX's -53.33%.

FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSHMX и FOCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор