Сравнение MSFY с BWET
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSFY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, MSFY returned -20.12% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -39.21% | -6.27% |
Correlation
The correlation between MSFY and BWET is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSFY
BWET
Сравнение MSFY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.89 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 46.63 | -47.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 176.08 | -177.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и BWET
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -56.90% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -41.22% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -10.91% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -23.65% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 10.89% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и BWET
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 12.00%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 48.58% | -36.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 96.67% | -69.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 107.50% | -78.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 74.64% | -51.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 74.64% | -51.47% |
Сравнение комиссий MSFY и BWET
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и BWET
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and BWET have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to MSFY (12.00%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -20.12% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSFY has the higher dividend yield at 26.26%, compared with 0.00% for BWET.
MSFY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Kurv and Amplify. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор