Сравнение MSFX с NTSD
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -1.52% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between MSFX and NTSD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MSFX
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и NTSD
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -5.58% | -57.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -1.28% | -52.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -1.13% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 23.24% | +31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 23.24% | +27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 23.24% | +27.06% |
Сравнение комиссий MSFX и NTSD
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и NTSD
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and NTSD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор