Сравнение MSFU с ORLG
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MSFU tracks the Microsoft Corporation (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.61%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -31.06% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between MSFU and ORLG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. ORLG — Ранг доходности на риск
MSFU
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFU c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и ORLG
Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -39.93% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -34.91% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -20.65% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 59.08% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 59.08% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.07% | 59.08% | -12.01% |
Сравнение комиссий MSFU и ORLG
MSFU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и ORLG
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 11.94% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and ORLG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for MSFU.
MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.00% for ORLG.
MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор