PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFU с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

MSFU и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFU и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFU и NVDG

2026 (YTD)20252024
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-44.41%13.36%-11.77%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

MSFU

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-44.41%
6 месяцев
-53.50%
1 год
-20.19%
3 года*
-1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFXMSFU с MSFTMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий MSFU и NVDG

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

MSFU vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.13

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.89

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.25

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

5.38

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.13

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.05

Корреляция

Корреляция между MSFU и NVDG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и NVDG

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что сопоставимо с доходностью NVDG в 14.16%

TTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		14.23%8.15%7.00%2.11%0.54%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и NVDG

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFUNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-66.19%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-42.72%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.97%

-35.41%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-24.03%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.13%

17.91%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и NVDG

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 12.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFUNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

20.81%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

50.85%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.74%

81.32%

-28.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

92.39%

-47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.13%

92.39%

-47.26%