Сравнение MSFU с GGLL
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MSFU tracks the Microsoft Corporation (150%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -5.80%/yr vs 69.72%/yr for GGLL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -37.11%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 28.35%.
MSFU
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -37.11%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -39.10%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- 28.35%
- 6 месяцев
- 31.36%
- 1 год
- 274.90%
- 3 года*
- 69.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -37.11% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 28.35% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between MSFU and GGLL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between MSFU and GGLL has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MSFU и GGLL
Секторы
MSFU
GGLL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFU
GGLL
-
Сырьевые материалы
MSFU
-
GGLL
-
Коммуникационные услуги
MSFU
-
GGLL
Потребительский циклический сектор
MSFU
-
GGLL
-
Потребительский защитный сектор
MSFU
-
GGLL
-
Энергетика
MSFU
-
GGLL
-
Финансовые услуги
MSFU
-
GGLL
-
Здравоохранение
MSFU
-
GGLL
-
Промышленность
MSFU
-
GGLL
-
Недвижимость
MSFU
-
GGLL
-
Коммунальные услуги
MSFU
-
GGLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MSFU
GGLL
Сравнение MSFU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.57 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 7.21 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 23.85 | -25.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и GGLL
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -52.81% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -38.39% | -21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | -52.81% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -17.07% | -34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -15.19% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.21% | 11.59% | +20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и GGLL
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 15.63% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 41.15% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 58.77% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.39% | 56.02% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 56.02% | -9.63% |
Сравнение комиссий MSFU и GGLL
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и GGLL
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности GGLL в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.56% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 12.58% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and GGLL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (21.34%) compared to GGLL (15.63%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 69.72% vs -5.80% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 15.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 69.72% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
MSFU has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 3.56% for GGLL.
MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.05% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор