PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с V3PL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с V3PL.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while V3PL.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 22.25%/yr for V3PL.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и V3PL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как V3PL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у V3PL.DE с доходностью 29.99%.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

V3PL.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
3.90%
С начала года
29.99%
6 месяцев
33.60%
1 год
50.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и V3PL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%6.53%
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		29.99%31.39%1.27%13.80%13.48%

Correlation

The correlation between MSFT and V3PL.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с V3PL.DE:
V3PL.DE с ASDV.LV3PL.DE с S100.LV3PL.DE с ^GSPCV3PL.DE с LGQK.DEV3PL.DE с LCUA.DEV3PL.DE с 18MM.DEV3PL.DE с VOO

Доходность на риск

MSFT vs. V3PL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
V3PL.DE
Ранг доходности на риск V3PL.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PL.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c V3PL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTV3PL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.69

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.66

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.49

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

4.01

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

15.04

-16.12

MSFT vs. V3PL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа V3PL.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и V3PL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и V3PL.DE

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки V3PL.DE в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и V3PL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTV3PL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-16.50%

-52.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-13.12%

-20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-16.50%

-17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-2.07%

-25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-3.12%

-18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

3.51%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и V3PL.DE

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3PL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTV3PL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.26%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

16.76%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

19.61%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

17.00%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

17.00%

+10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и V3PL.DE

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности V3PL.DE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.42%1.90%2.16%2.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and V3PL.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и V3PL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор